Smoothprofit.
감소 된 위험을 가진 주식 시장을위한 거래 프로세스에서.
2014 년 2 월 26 일 수요일
2013 년 슈퍼 트레이더의 옵션 판매 전략 인 Karen에 대한 요약입니다.
2 개의 기금 196 백만 달러, 연간 수익률 27 %, 24 % (50 백만 달러 이상의 이윤) 2013 년의 손실 없음 (13 개월 연속, 2014 년 1 월 포함) 매월 마감. 다음 달에 출시되지 않고 현재 월별 순위가 마감되었습니다. 목표 연간 SPX 이익을 이길 수는 있지만 (SPX를 치는 데 사용 된 규칙에 대해 논의 된 세부 사항은 없습니다)
Theta (time decay)와 변동성에 이익을 얻는 전략 시장 동향과 변동성에 따라 규칙이 변경 될 수 있습니다. 통화 또는 독점 판매. 스프레드 (즉, 도둑 질)와 같은 옵션을 판매하지 마십시오. 시장 추세에 따라 더 많은 풋을 판매하십시오. 2013 년에는 통화량보다 2 배 많은 금액을 팔아라. 시장이 붕괴되지 않으면 서 더 큰 위험을 안겨다 준다. 2013 년에는 짧은 통화 시간으로 통화를 판매하기 위해 통화면에서 머물렀다. 시장 동향에 적응 2013 년 콜 투투 비율 2 대 1은 포트폴리오 델타를 부정적으로 유지 대부분의 프리미엄 판매 옵션 포트폴리오는 델타 (그러나 카렌이 아닌)
SPX e-mini 선물 / ES 옵션을 주로 사용 SPX 거래를하지 않는 주된 이유는 수수료 비용과 세금 혜택 1256. SPX 옵션 유동성 문제 없음 다른 직책이 필요할 경우 잠재적으로 RUT로 갈 수 있음 징계 조치 휘발성이 높더라도 개별 주식 거래를 피하십시오.
2011 년 & amp; (VIX> = 15), 2 SD (5 % ITM 확률)로 매도 가능 변동성이 낮은 2013 년 (VIX 약 11 ~ 13)에 1 SD (15 % ITM 확률)로 Put을 매각 1.5 SD (7 % ITM 확률) ITM 확률이 10 % 인 통화를 판매합니다.
2013 년에 전화가 만료되기까지 14 일간 통화 만료 56 일 가격을 예상 할 수 있고 좋은 가격을 예상 가격보다 높게 얻을 수있는 경우 SD Bollinger 밴드 2 개, 저항 및 FIB 추적 2 개를 포함한 추세 분석 사용 56 일 puts에 대한 만기.
시장 상승시 매도 호가 매도 호가 매수 호가 매도시 2013 년 매수 호가 매도시 매수 호가 매수 호가 매매 일이 정해진 옵션 만기일을 중심으로 여러 날에 걸쳐 입력됩니다.
능동적으로 이윤과 위험을 감수하십시오 56 DTE부터 시작하는 옵션 (풋)의 경우 수익이 1 일 16 일 이내에 50 %에 도달하면 포지션을 닫습니다 40 DTE 근처에서 포지션을 놔두십시오. 14 일 전부터 옵션 (통화) 시작 이익이 20 % ~ 30 % 또는 더 나은 경우 50 %에 도달하면 포지션 마감 통화 옵션이 1 주 남았을 때 가격이 계속 오르면 통화를 멀리하고 다음으로 이동하십시오 일주일이 지난 후에도 내장 된 이익이 이미 실현되기 때문에 어느 시점 이후에 이익을 되 돌리는 것을 중단 할 수 있습니다. 당월 남은 자리를 남겨두고 다음 달에 일하기 시작하십시오.
ITM 확률이 30 % 미만이면 조정할 필요가 없습니다. 며칠 동안의 풋 (30 일 이상)에 대한 가격 하락과 ITM prob가 30 % (임의의 수) 이상이 될 때 OT는 20 % 정도의 ITM prob를 조심스럽게 넣습니다. ITM proba에서 10 포인트 낮출 수 있고 ITM prob에서 15 포인트 더 낮은 가격으로 팔릴 수도 있습니다. puts (다른 달이 아님)에 대해 다른 주에 푸시 될 수 있습니다. 가능한 한 현재 주에 수정하십시오. 1 ~ 2 달러를 잃을 수도 있습니다 더 많은 풋이나 콜 계약을 팔아 손실을 보완하십시오. 기존 통화를 가치 하락으로 유지하고 가치가 없어지게합니다. 풋에 대한 손실에 대한 조정으로 기존 통화를 사용하지 마십시오. 갑작스런 시장 방향 반전으로 인한 위험을 피합니다. # 8217; ITM 옵션이 없습니다!
거래 게임의 가장 중요한 부분 포트폴리오 마진 사용 및 스트레스 테스트 잠재력 상실 이론에서 무제한 위험 위험 평가를 위해 TOS 분석기 탭 사용 시장 가격의 10 % 및 12 %에서 파생 된 일일 포트폴리오 P & L 수는 정상적인 경우 순 청산 가치를 초과한다. 충돌 가격의 포트폴리오 P & L 손실은 순액을 초과하지 않아야한다. 2013 년에 충돌 가격 = (현재 가격 & # 8211; 100) x 88 % 변동성이 낮기 때문에 추가 쿠션이 추가된다. , 12에서 14) 2011 년에 충돌 가격 = (현재 가격 & 2 00) x 88 % 변동성이 더 높아서 쿠션이 적다 포트폴리오가 큰 손실을 이미 겪었다는 가정하에이 충돌 지점에서 위험 관리하기 순손실이 만기가되면 불리한 시장 상황에 이르면 실현되지 않은 포지션은 돈을 잃어 가고 있지만 조정 포인트에 도달하지 않은 경우에는 안전하다고 간주됩니다 최악의 경우 시장 이동으로 인한 압박을 상쇄하기 위해 저 가치의 풋이나 콜을 매입 할 수 있습니다. 8217, 오래 간병이나 두려움 위치가 안전합니다. 위치를 지나치게 관리하지 마십시오.
두려움과 탐욕의 감정을 제어 신뢰 통계 및 높은 확률 (95 %의 성공 확률을 위해 2SD 사용) 구조화 된 방법 사용 및 위치 관리 오랜 기간 동안 높은 수준의 신뢰와 반복 가능한 성공을 요구합니다.
7 명의 회원 : 6 명의 거래자와 1 명의 컨트롤러 다른 거래자가 추가 아이디어를 얻기 위해 거래 팀을 구성하도록 권장합니다.
9 개의 댓글 :
위대한 일, 나는 이것이 먼 길을 갈 것이라 확신한다 !!
또한 2 * 델타를 사용하여 터치 확률을 근사 할 수 있습니다.
통찰력을 공유해 주셔서 감사합니다.
안녕. 나는이 게시판에 새로운 사람이지만 의견을 게시하고 싶다. 내 배경, 옵션 경험 및 옵션 거래 전략은 Karen과 매우 유사합니다. 우리 사이의 차이점은 IRA에서 교역하므로 사용 여백이 없으며 벌거숭하고 포지션이없는 포지션이 아닌 신용 스프레드를 수행해야합니다. 내가 겪은 몇 가지 문제는 다음과 같습니다. & # 8211;
2. 그녀의 전략에 대한 큰 문제는 5 델타를 팔고 30 델타까지는 조정하지 않는 것입니다. 나는 실제 거래 및 백 테스팅을 통해 5 델타 스프레드가 $ 0.50에 판매되고 55 일이 exp로 $ 4.00 스프레드가 매우 빠르게 확산된다고 판결했다. 원래 $ 0.50을 잡으려면 무역에서 구매해야합니다 (엄청난 손실을 감수해야 함). 그러면 rolldown의 크기를 8 배로 늘려야합니다. 와우, 그것은 라인에 $를 많이 썼다. mkt가 계속해서 당신에게 불리하게 작용한다면, 저당금 / 위험은 천문학적 일 수 있습니다.
3. 30 일과 2.4 초에 설정된 Bollinger 밴드를 사용합니다. 이 밴드는 작은 움직임을 없애고 더 큰 안전을 제공합니다. mkt가 다운되는 경향이 있기 때문에 아래쪽이 아닌 위쪽 스프레드에 대해서만 통화 스프레드를 판매합니다.
4. 나는 쇠퇴하는 mkt에 무언가를 무작위로 팔지 않고 상승하는 mkt에서 전화한다. 나는 판매 시점에 관한 신호를 제공하는 서비스 약관 (TOS)을 통해 다시 테스트 한 6 가지 지표를 개발했다. 완벽하지는 않지만 매우 좋습니다. 나는 그 (것)들에 안락하기 때문에 거짓말을 사용하지 않는다.
5. 내 Roic은 약 1.5 % / 월이지만 월별 # 2 % ~ + 10 % 범위입니다.
당신의 위대한 의견에 감사드립니다, ironcondorz. 전에 mytrade 게시물을 읽은 것을 기억합니다. 나는 그들을 즐겼다.
카렌은 그녀의 인터뷰에서 그녀가 방금 전략의 일반화를 일반화했다고 말했다. 나는 그녀가 그녀의 전체 시스템을 공개하지 않았다고 믿는다.
전략에 대한 더 많은 토론에 관심이 있으시면 야후의 스터디 그룹 인 groups. yahoo/neo/groups/supertraderkarenstudy/info에서 240 명의 다른 트레이더들과 함께하십시오.
& quot; 이익이 1 일 16 일 이내에 50 %에 도달하면 가까운 포지션 & quot;
그녀는 40 일까지 현재 기간의 대부분을 마감했다고 말했습니다. 그런 다음 몇 가지 만료일과 함께 후행 기간으로갑니다. 목표는 후 기간이 다시 판매를 시작하는 현재가 될 때 마진 파워를 되 찾는 것입니다. 그래서 puts의 경우, 56 - 40은 약 16 일입니다. 전화 통화의 경우 14 일 만에 주간을 할 수 있습니다.
카렌 Supertrader.
tastytrade 님의 인터뷰
위의 4 개 비디오는 과거의 맛있는 여행자 인 Karen Bruton입니다. 우리는 그녀와 그녀의 회사가 현재 회계 및보고 관행에 대한 SEC 조사를 받고 있음을 알고 있습니다. Karen은 우리 프로그램의 이전 손님이 아닌 다른 방법으로 tastytrade와 제휴하지 않으며 2014 년에 네트워크에 마지막으로 나타났습니다. 우리는 돈에 대한 관리자의 완전하고 투명한 공개를 믿습니다. 우리는 소매 거래를 위해 계속 옹호합니다 커뮤니티.
카린 단순한 상인 - 역사.
카렌 (Karen Supertrader)으로 불리기 전에, 그녀는 소규모 회사의 CFO였습니다. 그녀는 친구와 함께 베이글 샵을 개설 할 것을 고려하고 있었고 옵션 거래 세미나에 초대되었습니다. 2002 년에, 그녀는 옵션 교육 수업에 돈을 투자하기로 결정하고 $ 10,000 USD로 거래를 시작했습니다. 나머지는 역사이다.
처음에는 그녀의 회계 배경을 통해 Karen은 투자 결정을위한 공기업의 기본 사항을 분석했습니다. 그러나 향후 5 년 동안 그녀는 근본적인 분석을 포기하고 기술 분석에 뛰어 들었습니다. 그녀는 CFO로서 그녀의 하루 업무를 계속하면서 차트를 공부하고 다양한 옵션 거래 전략을 시도하기 시작했습니다.
2007 년 Karen Supertrader는 사임하여 풀 옵션 거래를 시작했습니다. 그녀는 메릴린치에서 관리하는 저축 예금 계좌에서 10 년 동안 거의 돈을 회수하지 않은 채 10 억 달러를 중개인 계좌로 이전하기로 결정했습니다. Karen은 thinkorswim 플랫폼이 제공하고 통계적 확률이 그녀의 투자 전략에 통합되기 시작했다는 양적 분석에 감사하기 시작했습니다. 그렇게 한 후 첫해에 그녀는 Iron Condors 및 Credit Spreads와 같은 옵션 전략을 사용하여 5 만 달러의 수익을 창출했습니다.
2008 년 Karen은 개별 주식의 거래 옵션에서 거래 지수로 이전했지만 항상 프리미엄을 판매했습니다. 그녀의 모토는 "일단 프리미엄을 받으면 그 돈을 돌려주고 싶지 않아."
KAREN THE SUPERTRADER - 전략.
카렌의 주요 거래 전략은 프리미엄 판매에 중점을두고 Bollinger Bands를 사용하여 표준 편차를 그래픽 형식으로보고 현재 가격에 대한 표준 편차 2 개가 아닌 거래를 선호합니다. 그녀는 한 번에 30 개의 주식을 거래 했었지만, 그녀가 포트폴리오에서 보유한 상장 기업의 수입 공고에 의해 끊임없이 불타졌습니다. Karen은 SPX, RUT 및 NDX에서 다양한 Index strangles를 판매하는 데 주력 할 전략을 수정했습니다.
현재 그녀는 S & P 500 지수 (SPX)를 주로 거래하고 있는데, 세금 혜택에는 커미션 최적화, 유동성 및 규모가 있으며 SPY와는 달리 비용면에서 너무 비싸다고 말합니다.
Karen Supertrader는 56 DTE (계약 만료일)에 계약을 체결하고 몇 주 또는 때때로 며칠 동안 거래를 유지합니다. 그녀는 앞쪽 달을 벗고 약 56 DTE로 다시 달을 팔았다. 약 40 일 후, 옵션이 안전 해 보인다면, 그녀는 앞선 달을 떠난다. 그러나 더 자주 그녀는 10 일에서 25 일 후에 그녀의 초기 위치를 떠난다. 예를 들어, 10 월 30 일까지 그녀는 11 월 직장 생활을 마감하고 이미 12 월에 직장을 엽니 다.
변동성이 클 때, 카렌 Supertrader는 항상 프리미엄을 판매하고 판매합니다. 변동성이 낮 으면, 그녀는 종종 그녀의 앞 달 위치가 쓸데없이 만료되도록합니다. 그녀에게는 VIX가 18에서 20 사이 일 때 좋은 변동성이 있습니다.
Karen은 또한 다른 포지션을 열어 포지션을 사다가 항상 통화를 팔려고 노력하고 95 % OTM (Out of Money) 또는 두 가지 표준 편차를 버리려고합니다.
카렌 Supertrader는 항상 시장이 이미 100에서 200 포인트 떨어진 것처럼 보이고 그런 다음 12 퍼센트를 더 뺍니다.
예를 들어, SPX가 1,450 달러라면 Karen Supertrader는 100 포인트를 $ 1,350으로 뺀 다음 0.88 (12 %)을 곱해 $ 1,188의 가격을 책정 할 수 있습니다. 카렌은 그 지역에서 활발하게 교역 할 것입니다.
카렌은 전화를 팔지 만, 그녀가 팔리는 것보다 훨씬 덜 자주합니다. 그녀는 또한 거래를 "strangles"로 배치하기보다는 시장의 각면에 다리를 놓습니다. 트레이딩 스타일의 컨트리안으로서 카렌은 Calls on Up 및 Put down on Move를 판매합니다. 가장 자주 Supertrader Karen은 Calls보다 더 많은 Puts를 판매합니다.
또 다른 위험 척도 Karen Supertrader는 thinkorwim 플랫폼의 분석 탭을 사용하여 시장이 이러한 방향으로 움직인다면 순 청산이 어떻게 보이는지 10 % up과 12 % down의 매개 변수를 사용합니다. 카렌의 목표는 그녀의 거래가 ITM (In The Money)로가는 것을 막는 것입니다. 직위가 30 % ITM (In The Money)에 가깝게 움직인다면 그녀는 자신의 위치가 위아래로 움직일 때 위 또는 아래로 움직여 조정합니다. 그녀는 위치를 옮기는 비용을 충당하기 위해 테스트되지 않은쪽에 더 많은 옵션을 판매 할 수 있지만, 거래를 종결할지 여부를 결정하는 옵션에 남은 시간도 살펴 봅니다. Karen Supertrader는 전월 옵션에서 공개 순위를 유지하는 경우는 거의 없지만 거의 쓸모가 없다면 그렇게 할 수 있습니다.
Karen Supertrader는 자본의 약 50 %를 저축하지만 가끔은 그녀가 70 %의 자본 투입액만큼 높아지지만 포지션을 위 또는 아래로 이동해야 할 경우를 대비하여 약 50 %를 유지하려고합니다. 그녀와 그녀의 팀이 항상 시장을보고 있기 때문에 카렌은 결코 "손실 중지"를 사용하지 않습니다.
2013 년 Karen은 자신이 잃는 달을 지키지 않았다고 주장하지 않았고 앞으로 달의 위치를 다음 달로 연장하지도 않았습니다. 그녀는 표준 편차 2 개가 아닌 위치를 열 때 1 - 1 ½ 표준 편차 사이를 사용했습니다. 일정 기간 동안, 그녀는 월간 Puts와 Weekly Call을 2 주간 판매하고 있으며, 지난 몇 년 동안 ATM보다 ATM에 가까운 거래를하고 있습니다.
카렌 Supertrader는 진공 상태로 거래하지 않습니다. 그녀는 강력하고 순환적인 거래 환경에서 거래하는 그녀와 6 명의 사람들이 있습니다. Karen Supertrader는 파트너와의 거래를 권장합니다.
당신은 파트너가 없다면, 당신은 항상 tastytrade 네트워크!
조심해 카렌 (Karen) 수퍼 트레인더 (Supertrader)의 톰 소스 노프 (Tom Sosnoff)와 토니 바티스타 (Tony Battista)와의 인터뷰!
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카렌 Supertrader가 돌아왔다!
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2016 년 6 월 UPDATE & # 8211; 카렌은 SEC에 조사 중입니다 자세한 내용은 여기 및 여기를 참조하십시오.
Supertrader의 카렌 (Karen Supertrader)이 tastytrade 네트워크로 크게 기대되는 결과가 마침내 여기에 있습니다! 카렌 (Karen)의 이야기는 정말 놀랍고 고무적입니다. 여기서 여기 저기에 배경 정보를 읽을 수 있습니다. 불행히도 인터뷰를 실시간으로 보지 못했습니다. 그러나 tastytrade / tt / shows / tasty-extras / episodes / 140211_EXTRA에서 리플레이를 맛있게 먹는 사람이 있는지 확인합니다.
상상할 수 있듯이 Karen의 3 번째 인터뷰는 Twittersphere에서 꽤 많은 호들을 만들었습니다. 다음은 몇 명의 사람들이해야 할 말입니다.
나쁜.
나는 단지 전체 트위터 스트림에 대해 심지어 약간 부정적인 의견을 찾을 수있었습니다! 그리고 그것은 그렇게 나쁘지도 않습니다.
다른 훌륭한 인터뷰에서 Karen, Tom, Tony에게 잘 해줬습니다! 아래의 첫 번째 2 회 인터뷰를 확인할 수 있으며 세 번째 인터뷰의 재생은 곧 게시 될 예정입니다.
tastytrade에서 Supertrader Karen을 조심하십시오.
그것처럼? 그것을 공유하십시오!
2 개의 댓글.
Tom과 그의 팀은 모든면에서 매우 철저하고 자세합니다.
그들의 방법 / 연구, 내 기대는 매우 높았다.
어제의 첫 번째 인터뷰와 두 번째 인터뷰를 봅니다.
특히 어제 Karen 인터뷰에서 유일하게 새로운 정보가 있었다 :
1) 통화량을 2 ~ 1로 늘리려는 저용량 / 신흥 시장 전략을 조정하고,
2) 그녀를 계산하는 TOS 분석 탭의 가격 슬라이스 설정에 대한 약간의 설명.
포트폴리오 마진 쿠션.
코멘트 마이클을 주셔서 감사합니다.
회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
100 % 무료입니다.
10 부품 철 콘도르 코스.
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34 %의 이익을 위해 내 10 월 BB를 잠시 닫았습니다. Gav가 우리에게 전략을 가르쳐 준 이래로 내가 거래 한 3 명의 BB 중 최고였습니다. 그래서 내 옆에있는 커피 나 맥주, Gav 🙂
카렌 Supertrader.
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아래의 원본 기사.
카렌 (Karen)은 "슈퍼 트레이더 (Super Trader)"는 단순한 트레이딩 전략을 사용하여 대형 아웃 바운드 수익을 창출하면서 옵션 분야에서 명성을 얻었다. 그녀는 Tasty Trade에서 두 번이나 상영되었으며 상당수의 사람들이 최근에 그녀에 대해 나에게 묻습니다. 맛있는 거래에 대한 그녀의 두 인터뷰는 You Tube에 812,000 회의 의견을 가지고 있습니다. 두 개의 동영상이이 게시물의 하단에 삽입됩니다.
카렌은 처음에는 비교적 작은 투자 풀로 시작하여 그 자본금을 수억 달러로 바꿨습니다. 그녀의 전략은 옵션 시장에서 수입을 모으는 것이지만 위험은 상당합니다. 그녀는 시작하기에 여전히 상당한 자본 인 10 만 달러로 시작했습니다. 그녀는 돈을 상대적으로 빠르게 두 배로 늘리고 그녀의 수익을 두 배로 늘리면서 자본을 끌어 모을 수있었습니다.
그녀는 현재 1 억 500 만 달러의 이익을 내고 현재 1 억 9,000 만 달러를 관리한다고 공언합니다. Karen은 옵션을 거래하고 일반적으로 주가 지수를 포함하는 30 개 이상의 기초 자산에 집중하기 시작했습니다. 그녀는 현재 S & amp; P 500 지수 (SPX), 나스닥 100 (NDX) 및 러셀 2000 (RUS)을 포함하는 3 가지 지수만을 거래합니다. 카렌은 현재 두 개의 기금이 있습니다. 두 번째 펀드는 고객을 위해 만들어졌으며 첫 번째 펀드의 모든 수익금은 자선 단체에 직접 기부됩니다.
"최고 상인"인 Karen은 옵션 판매로 수입을 얻습니다. 그녀의 자본이 풍부하더라도 그녀는 여전히 "소매"상인으로 간주 될 것입니다. 그녀는 Think or Swim 플랫폼을 사용하여 돈을 넣는 것 중에서 12 %를 찾고, 쎄라라고도 알려진 시간의 부패를 얻기 위해 묵시적 인 변동성이 풍부한 통화에서 10 %를 찾습니다. 시간 붕괴는 보험료를 옵션의 만료 전 남은 일수로 나누어 계산합니다. 그녀의 전략의 주된 전제는 힘을 팔아서 (올라가는 동작에 대해 알몸으로 전화를 걸어서) 약점으로 사고 (팔다리에 벌거 벗은 물건을 파는 것)하는 것입니다.
그녀가 계속해서 포지션에 대해 움직이면 포지션에 계속해서 더 많은 위험을 감수합니다. 이것은 어려운 전략이며 손실은 기하 급수적으로 늘어납니다. 그녀는 그녀 뒤에 많은 자본을 가지고 있으며 이론적으로 시장이 그녀에 맞서기 때문에 계속해서 두배로 계속할 수 있습니다.
그것이 (비록 위험 함에도 불구하고) 전략이지만, 그녀는 꽤 큰 거대한 코조네가 있어야 1 억 9000 만 달러의 위험에 처하게 될 것입니다. 벌거 벗은 전화와 풋은 자신의 포트폴리오에서 자신의 자리를 차지할 수 있지만 계정에 $ 100,000 이하의 평균 소매 상인에게는 카렌을 복제하기가 매우 어려울 수 있습니다. 귀하의 계정을 날려 버릴 위험이 상당히 높습니다. "시장은 당신이 용매를 유지할 수있는 것보다 더 이상 비합리적으로 머무를 수 있습니다."
Karen은 현재 시장 환경에 따라 도달 할 가능성이없는 구체적인 가격을 찾기위한 기술적 도구 인 Bollinger Bands를 사용합니다. Bollinger 밴드는 20 일 이동 평균을 기준으로 2 표준 편차를 나타내는 지표입니다. 이 도구를 사용하면 Karen은 파업 가격에 도달 할 가능성이 거의 없으며 만료일 약 56 일의 거래를 할 수 있습니다.
Karen이 사용하는 또 다른 도구는 내재 변동성을 차트로 그리는 것입니다. 그녀는 차트를 사용하여 VXX 및 OTM 변동성 차트를 측정하여 묵시적인 변동성이 풍부하거나 저렴한 경우 수준을 찾습니다. Karen이 위험을 완화하기 위해 사용하는 기술은 그녀의 릭 (Net Liquidating Value)을 피하는 것입니다. 핥는 것은 보험료 지불 선불 옵션에 적용됩니다.
암묵적인 변동성이 커질 수 있고 시장이 막대한 이익을 창출하는 엄청난 자본을 닦아 낼 수 있기 때문에 카렌 전략은 매우 위험합니다. 마진 콜은 현 위치를 유지하기 위해 교환 원이 요구하는 자본 금액입니다. 증거금 요청이 투자자가하지 않은 경우, 포지션은 무의식적으로 거래소에 의해 청산 될 것입니다.
카렌의 전략은 또한 감마가 짧아서 시장이 그녀에 대해 움직이면 순위가 더 빠를 것입니다. Karen은 또한 한 달 만에 4 % 이상의 손실을 보였으 나 큰 수익률을 보였으 나 반대 수익률은 불리한 수익률보다 훨씬 컸습니다.
카렌은 사업에 관해서는 매우 중요합니다. 그녀는 수익을 숫자로보고 있지만 개인적으로 거래하지 않습니다. 그녀는 강한 상인 정신을 가지고 있으며 그녀의 스타일에 자신감을 보인다.
카렌은 사기입니까?
카렌이 사기라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그녀의 결과는 놀랍습니다. 저의 회의론자들은 그들이 얼마나 진짜인지 궁금합니다. 내 안에있는 낭만적 인 사람은 믿기를 원해. 소규모 계정을 수백만 달러짜리 계정으로 변환하는 것은 모든 상인들의 꿈입니다.
맛있는 무역에 Supertrader Karen을보십시오.
그것처럼? 그것을 공유하십시오!
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나는 그것이 어떻게 가능한지 전혀 모른다. TOS 플랫폼에서 벌거 벗은 Put을 판매하면 필요한 여백은 매우 큽니다. 우리는 짧은 내말은 일반적으로 1.5 %와 82.11 % 사이에서 산출된다고 이야기합니다. 필요한 마진의 2.5 %. 그녀가 어떻게 그러한 수익을 얻을 수 있는지는 내 이해를 넘어서는 것입니다. TOS와 특별 계약을 맺고 평소보다 여유를 두지 않는 한. 예를 들어 10 월 SPX 1485를 판매하는 경우 (만료로 인해 10.20 %의 확률)에는 470 달러가 발생하지만 구매력은 약 2 만 1 천 달러입니다. 그래서 예 2 % 반환합니다. 그리고 그 재림은 오직 한 위치에 있습니다! 전체 포트폴리오가 아닙니다. 전체 포트폴리오에 대한 수익률을 달성하려면 그녀는 모든 자본 또는 그와 같은 여러 거래를 사용하여 해당 거래를 수행해야하지만, 결국 아이디어는 동일하며 모든 자본을 2 % 지분 증가. 수학은 결코 나를 위해 일하지 않았다. 너처럼 낭만적 인 나 역시 그 이야기를 믿기를 원해.
단순한. 그녀는 고객 포트폴리오 마진이 있으며 짧은 목을 파는 사람입니다. 필요한 여백은 Reg T 계정보다 적습니다. 그녀의 마술은 그녀가 직책과 직책을 관리하는 방법에 있습니다. 당신이 그것을 이용할 수 있다면 그것은 모든 상인의 장점입니다. 이것은 그녀가 조끼 가까이에있는 부분이지만, 대부분은 그녀의 전술 중 적어도 일부를 추측 할 수 있습니다.
아주 사실. 좋은 의견 TraderX.
좋은 코멘트 LT. 나는이 기사에 대해 몇 가지 이야기를했지만, 많은 사람들의 관심을 끈 것은 확실하다.
외관상으로는 맛있은 무역 남자는 그녀를 인터뷰하기 전에 증거를 요청했는데 이는 이해할 수 있습니다. 그들은 쇼에서 사기를 범하면서 자신의 명성을 훼손하기를 원하지 않았습니다.
나는 그 이야기가 사실이라고 생각한다.
마진 측면에서, 나는 그녀가 마진을 통제하기 위해 깊은 OTM 옵션을 사용한다고 생각할 것이다.
예, 그녀는 자신이 트릭을했다고 말했습니다. 시장이 이미 100 포인트 하락한 것으로 생각한 후 파업 가격을 추가로 10-12 %
Karen은 Portfolio Margin을 사용하기 때문에 BPR의 감소는 훨씬 적습니다. 내 펀드도이 전략을 트레이드하지만, 포지션이 늘어남에 따라 마진 요구 사항이 두 배 또는 세 배로 증가하기 때문에이 전략에 대한 내 계좌의 10 % 만 위험에 빠뜨립니다. 캐런은 2 월 11 일 밤에 생방송으로 맛있는 무역으로 돌아올 것입니다. Tom이 마침내 & # 8220; 그녀가 어떻게하는지 & # 8221;
맛있는 거래에 대한 그녀의 복귀 모습을 알려 주셔서 감사합니다.
포트폴리오 마진에 대해 설명해 주시겠습니까? 감사.
포트폴리오 마진은 연방 정부가 최소 10 만 건의 계정 잔고로 설정 한 마진 감면 수당입니다. 그러나 브로커는 더 엄격한 요구 사항을 가질 수 있습니다. 예를 들어, TD Ameritrade의 PM 요구 사항은 인터렉티브 중개인이 FINRA 최소 100,00에서 시작하는 125,000에서 시작됩니다. 포트폴리오 마진은 전체 포트폴리오의 전반적인 잠재적 위험을 조사하고 이에 따라 위치마다 마진을 할당하는보다 레버리지 된 마진 계산입니다. 포트폴리오 마진은 트레이더가 reg-t 마진을 사용하는 경우에만 상인에 대해 최대 6/1 레버리지를 가질 수있게합니다. 돈이 많을수록 마진이 좋아집니다.
에릭 감사합니다, 훌륭한 설명!
그녀는 더 이상 TOS를 사용하지 않습니다. 내 추측은 ... 개인 계정이나 무언가를 가지고 있거나 그들과 투자 도구로 시작했지만 지금은 아닙니다.
나는 Lazy Trader가 언급 한 낭만적 이었으면 좋지만, 불행하게도 그는 그의 모범을 보인 돈에 옳다. 그것은 그의 게시에 대한 의견을 옆으로 치워 버리는 것이 빠르지 만 그의 논리를 벗어나는 것은 없다. 나는 보험 계리사이며 12 년 동안 Karen이 사용한이 기사에서 설명한 것과 거의 동일한 전략을 사용하고 있습니다. 방법론에 편향되어있는 동안, 수학이 합쳐지는 것만은 아닌 것으로 나타났습니다.
최적의 포트폴리오 수익률을 결정하려면 자본 최대화에 집중해야하며, 필요한 경우 최소 자본을 나타내는 마진을 고려해야합니다. 마진에 관한 CBOE 웹 사이트에 따르면, 일방적 인 무역은 초기 S & P 계약의 3.5 % -5.5 %의 비용이 소요될 수 있습니다. 이것은 Reg-T 마진을 가정합니다. 마진율에 영향을 미치는 여러 요인이 있지만 가장 중요한 것은 성공 확률, 마진 계정 유형 및 포트폴리오 균형이 얼마나 중요한지입니다. 변동성 및 만기일 및 기타 요소는 성공 확률 %에 통합 된 것으로 가정되므로 지금은 방정식을 벗어났습니다.
Portfolio Margin으로 전환하면 결과를 크게 향상시킬뿐만 아니라 양쪽에서 글을 쓸 수 있습니다. 프리미엄의 $만이 두 번째 측면의 여백에 추가됩니다. 성공 확률이 95 %라고 가정 할 때 마진의 10 %에 해당하는 프리미엄은 비현실적이지 않습니다. 그런 계좌를 가지고 있다면 스스로 볼 수 있습니다. 새로운 주름은 마진을 증가시키는 역할을하는 무역 회사에 의해 계정에 부과 된 포트폴리오 스트레스 테스트입니다.
마진은 약간 낮을 수는 있지만 특히 시장이 움직이면 쉽게 높아질 수 있습니다. 2 개월 동안 위험을 안고 있음으로 인해 해당 기간 동안 자본이 묶여 있음을 의미하며, 2 개월마다 10 % 등 지속적으로 복제하면 1 년 넘게 60 %의 수익이 발생할 수 있습니다. 3 년이 넘으면 돈이 4 배가됩니다. 다시 말하지만, 이 계산은 마진이 100 % 활용되었다고 가정하고 극복하기위한 스트레스 장애물이 없으며 모든 거래가 완벽하게 펼쳐집니다.
더 많은 합리적인 수익률은 40 %의 근처에있을 것입니다. 왜냐하면 여분의 쿠션이 일반적으로 필요한 증거금 이상으로 필요하며 모든 거래가 계획대로 진행되는 것은 아니기 때문입니다. 보다 중요한 것은 짧은 기간에 옵션 거래를하는 것이 더 바람직한 이유는이 수익에 대한 예측 가능성이 오래 있기 때문입니다. 일관성이 알파보다 우선합니다.
Supertrader의 방법론은 완벽하지만 불행히도 달러는 들지 않습니다. 한 포스터는 그가 "생각한다"고 제안합니다. 이야기는 사실이며 다른 사람은 착취 위치 관리에 "마술 .."이라고 여깁니다. 거기에 나타나지도 않거나 속이는 의도가 있다고 생각하지도 않지만 그 숫자는 단순히 합산되지 않습니다. 매도인 여러분이 시장의 양면이 짧다면 그것이 교살을 파는 것이 아니라, 그것이 길게가는 것과는 달리 수익이 제한된다는 것이 수학적 확실성이라는 것을 깨달으십시오. 하지만 장기간에 걸친 수익률은 짧지 만 수익이 $ 700k에서 시작하는 4 천 1 백만 달러를 얻을 수있는 유일한 방법은 누군가가 당신에게 그것을 건네주는 것입니다. 조심스럽게 ... 시장은 우리에게 절망적 인 낭만주의를 지불하지 않습니다.
그녀가 어떻게했는지 이해하지 못하면이 게임에서 정말로 벗어나야합니다!
& nbsp; 위로 움직이는 상태에서 알몸 통화를 판매합니다 & # 8221; & nbsp; 아래쪽 동작에서 펼친 벌판을 판매합니다 & # 8221; 나는 이걸 얻지 못한다. 당신이 상향 이동 중에 전화를 사기로되어 있지 않다. & # 8221; 또는 & nbsp; 구매는 내려감에 따라 결정됩니다 & # 8221; 돈을 벌기 위해. 세타 붕괴조차도 전형적인 30 & # 8211;에서 어느 방향으로 움직이는 시장을 따라 잡지 못할 것입니다. 50 일 ??
귀하의 의견에 감사드립니다.
카렌 (Karen)은 때로는 '평균 반향'이라고도하는 것을 거래합니다. 병법. 지탱 한 움직임 후에, 확률이 높은 미래 방향은 아래로 그 반대도 마찬가지다. 그녀는 아마 하루 종일 전화를 걸지 않거나 매번 전화를 걸지 않을 것입니다. 오히려 그녀는 거래를하기 전에 한 방향으로의 확장 된 이동을 기다릴 것입니다.
주가 또는 지수가 이동 평균 (50 일, 200 일 등)에서 너무 멀리 이동하면 결국 평균 또는 장기 평균으로 되돌아 갈 가능성이 있습니다.
위에서 언급 한대로 전략을 추세로 끌어 올릴 것입니다.
둘 다 유효한 거래 방법이며 각각은 장단점이 있습니다.
저를 그녀의 웹 사이트에 연결 시키십시오, 나는 그것을 방문하고 싶습니다.
죄송합니다. 저는 웹 사이트를 모릅니다. 그녀는 개인 상인이기 때문에 그녀가 없을 수도 있습니다.
가장 큰 상인 인 포트폴리오 마진을 얻을 수없는 사람들을 위해 당신은 그녀가 es 미래를 가지고 무엇을 할 수 있습니다. 선물은 비슷한 근원적이지만 포트폴리오 마진과 비슷한 마진을 제공합니다. 또한 1 es 미래가 100의 계약 대신에 50이기 때문에 당신은 spx보다는 융통성이있을 것이다. 예를 들어, atm 옵션을 사용하면 비용이 발생합니다.
8400은 열리고 6700 만 열리십시오. reg-t 증거금에있는 spx는 대략 27,000의 비용이 들고 포트홀리로 한계는 열리는 대략 10,000를 요할 것이다. 포트폴리오 마진은 2 에스 계약을 1SPX로 바꾸어야하지만 여전히 선물 마진은 포트폴리오 마진보다 30 % 이상 높고 reg-t의 절반보다 많습니다.
나는 이것에 대해 생각했지만, 그 모든 계약에서 커미션이 매우 높지 않을까?
알몸으로 전화를 퍼트 리거나 전파하는 방법은 어떨까요? 자본은 줄이고 수익은 적지 만 안전합니다.
분명히 제프입니다. 나는 더 높은 쎄타를 알몸의 옵션과 연관시키는 것이 좋다고 생각하지만, 물론 훨씬 더 위험합니다.
명심해야 할 중요한 점 중 하나는 1 억 9 천만 달러에서 1 억 9,000 만 달러를 관리하는 그녀의 자산 성장이 순전히 거래 이득이 아니라는 것입니다. 대다수는 고객으로부터의 새로운 투자로 인한 것입니다. 그녀는 거래에서 얻은 연간 수익이 25-35 % 범위에 있다고 말했습니다. 2013 년에 그녀는 약 28 %를 반환했습니다. 그녀는 더 높은 변동성으로 수년 동안 더 많이 돌아 왔습니다.
물론 그녀는 사기가 아니며 어리석은 제안입니다.
나는 지금 그녀가 그 큰 수익을 제공 할 수 있다고 생각하지 않습니다. 그녀가 처음에는 30 개가 넘는 주식을 거래했음을 잊지 마십시오. aapl, nflx 등의 큰 수익 거래 주식을 소액의 계정에 제공하는 것이 더 쉽습니다. & # 8230; 2008-2012 년에 변동성이 급증하면서 판매 옵션이 정말 수익성이 있어야한다는 것을 잊지 마십시오. 저는 2013 년에서 2014 년까지 2 자리 수익을 내기 위해 몇 가지 문제가 발생한다고 생각합니다. 그러나 그녀의 전략은 큰 계좌로 대단한 것이 었습니다. 저는 같은 종류의 일을 성취하려고 노력했습니다. 올해 3 자리 수익률.
캐런의 전략 작업.
회사에서 내 돈을 관리 할 수있는 방법이 있습니까? 나는 10 만 달러를 가지고있다.
슈퍼 상인 카렌은 사기가 아닙니다. 나는 그녀를 봤다. 그녀의 이름과 두 기금의 이름을 발견했다. 그녀의 자금은 매년 모든 증권 거래위원회 (SEC)에 제출됩니다. 그녀는 2013 년 자료를 볼 수 있습니다.
이 이야기는 분명히 진짜로 온다. 하나의 문제는 나에게 놀라운 일이다. 2008 년의 대부분은 시장이 큰 타격을 입은시기였습니다. 그러나 그녀는 2007 년에이 전략을 시작했다고 주장합니다. 그녀가 벌거 벗거나 심지어 덮개를 씌운 물건을 그런 주요 시장에 팔아서 돈을 벌 수있는 방법은 없습니다. 어쩌면 전화 판매만을 위해 그녀의 거래를 예약 했나. 구매 옵션은 2008 년에 거대한 재산을 창출하는 방법이었을 것입니다. 하지만 그녀가 주장하는 바가 아닙니다. 당혹 스럽네. 2008 년은 추세 추종 시스템에 엄청난 해였습니다. 그녀의 시스템은 상당한 정도의 반대입니다.
그녀는 그녀의 접근 방식이 보수적이라고 주장하기 때문에 아마도 옵션 매각이 위험 회피를 당했다. 그렇지 않으면 두 마진이 모두 높아지고 보상이 제한되어 엄청난 위험이 있습니다.
그리고 왜 더 완벽한 정보를 제공하는 검색에서 그녀를 찾을 수 없습니까? 그녀의 성은 무엇입니까? 내가 뭐 놓친 거 없니?
안녕 스튜어트, 나는 그녀가 합리적으로 사적이라고 생각한다. 나는 그녀의 성이 무엇인지 알지 못한다.
이 전략이 효과적입니다. 6 개월 동안 64K를 생성했습니다. 매우 휘발성. 하루에 +/- 20 % 이상의 스윙을 볼 수 있습니다. & # 8230;
황소 자리를두고 곰돌이 피는 소리를 들려면이 이야기의 어떤 것을 믿을 수는 있지만 벌거 벗은 노래는 언젠가는 상처를 입을 것입니다. 그리고 그녀가 포지션을 잃는 것에 광고를하는 것은 마진 콜을 야기 할 수 있으므로 그녀는 일을 마무리하고 손실을 감수해야합니다.
어쩌면 어려운 순간에 그녀는 투자자에게 계정에 돈을 추가하여 생존 할 수 있도록 요청합니다.
어쩌면 & # 8216; 시장 & # 8217; 몇 년 전에 플래시 크래시로 그녀를 좋아하는 사람들을 다치게하려고했습니다.
또 하나의 이상한 점은 그녀의 실적 차트 나 테이블조차도 사실이 아니라는 것입니다. 큰 숫자가 많이 들었지만 사실을 흰색으로 검게합니다.
그리고 왜 그녀는 그녀의 성과 기금의 이름도주지 않을 것입니다. 그녀에게는 훌륭한 마케팅이 될 것입니다.
어쨌든 돈을 모으기가 쉽지 않은가? 그렇지 않습니까? 이것은 인터뷰에서였다 :
그는 : 기본적으로 사람들이 당신에게 돈을 던지고 있습니까? & # 8221;
다음 조금 더 그녀는 말한다 :
그녀는 : 돈을 모으기가 얼마나 어려운지 모두들 알고 있습니다. 돈을 모으기가 정말 어렵습니다. & # 8221;
그래서, 그것은 쉽거나 어렵습니다.
기금의 주식 흐름을 볼 수없는 한 CRAP과 BS!
모든 공정한 점 커크. 나는 사람들이 그녀의 계산서를 볼 때까지 항상 회의주의가있을 것이라고 생각한다.
나는 열쇠가 돈 관리라고 생각한다. & # 8211; 그녀는 시장의 양쪽면에서 동시에 판매하지만 반드시 같은 시간에 판매되는 것은 아닙니다 (그래서 그것이 일종의 목을 조 였지만 그것은 교살로 관리되지 않습니다. 각면은 독립적으로 관리됩니다).
그녀는 어느 쪽에서도 0.1-0.15 정도의 델타에서 팔리고, (즉, 평균 회귀 접근법을 사용함).
2008 년 추락 사고 당시에는 암시 된 용적이 엄청나게 많았을 것입니다. 즉, 30-60 일 만에 0.1 델타가 만료 될 경우 아마도 수백 포인트 떨어진 스트라이크로 전환되었을 것입니다. SPX의 현재 가격으로 부팅 할 수있는 멋진 프리미엄을 얻었습니다.
그녀는 포트폴리오 수익률이 이러한 수익을 창출하는 데 중요한 요인이라고 명시 적으로 말했습니다. 또한 주간 옵션을 사용하여 직위를 관리합니다.
최근 강세장에서 오랫동안 VIX가 낮았 기 때문에 이익을 창출하기가 더 어려웠습니다. 이 경우 그들은 50-60 일의 만기를 Put면에서, 매주 옵션은 통화면에서 (또는 최소한 30 일 미만) 사용하는 것에 의지했습니다.
샌드맨에게 감사드립니다. 그렇습니다. VIX 폭발은 2008 년에 퍼트 스프레드를 판매 할 좋은 시간이었습니다. 초기 이동시 불에 타지 않는 한.
감마 위험이 훨씬 적기 때문에 50-60 일을 나가는 것이 좋습니다. 이는 하루 종일 시장을 볼 수없는 소매 상인에게 좋습니다. 주간 옵션의 감마는 살인자입니다.
50-60 옵션을 거래하고 주간을 헤지하기 위해 사용하는 것은 아주 좋은 전략입니다.
나는 그녀가 사기일지도 모르는 공정한 기회와 TastyTrade의 발명품 일 수도 있다고 생각합니다. 그녀의 소금에 가치가있는 관리자라면 감사 한 수익을 제공 할 수 있습니다. 관리자는 일반적으로 펀드가 너무 커서 거래를 방해하고 새로운 투자자가 닫을 때까지 더 많은 고객 돈을 수령하기를 열망합니다. 그녀의 이야기가 너무나 놀라워 여러 TV 쇼에 출연했을지라도이 여성이 TastyTrade 외의 다른 인터뷰를 한 적이 없다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
이 전략을 적용하여 85 %의 승자를 얻었지만 결과는 1 점당 최대 3 %입니다. 카렌은 내 마음에 자살과 가까운 수도의 70 %까지 사용합니다. 개인적으로 한자리 수 %를 사용합니다. 예기치 못한 20 % 하락 또는 더 나쁜 악화 행의 작은 하락은 변동성의 급격한 변화와 이자율의 급증으로 죽일 것입니다. 10 년이 넘는 기간 동안 이것은 거의 확실하게 발생하고 있으며 보험료가 올라감에 따라 퇴장 할 수있는 방법이 없으며 이제는 더 이상 비용이 들지 않습니다.
맛있는 거래 8 월 14 일 카렌과의 인터뷰를 참조하십시오. 그녀는 자신의 위치를 헤지하기 위해 선물을 사용합니다. 그녀는 또한 시장 차단기가 하루에 10 % 이상 떨어지는 것을 막을 것이라고 믿는다. 그녀는 또한 현금으로 50 %를 유지합니다.
헤지 (hedge)는 손실보다 더 많은 것을 지불 할 수 있습니다. 50 %의 현금을 사용할 수 있기 때문에 충돌이 발생할 기회를 이용할 수 있습니다. 시장 추락 후 위험 회피.
나는 그녀의 튜브 인터뷰에서 영감을받은이 전략을 사용했습니다. # 1211 약 12 개월 동안 300 %의 가격으로 거래를했는데, 몇 달 전에 풋을 팔았을 때 나는 실패했고, 시장은 헤지스로 10400을 팔았습니다. 스트라이크 콜 시장은 당시 8400이었고 그 시장이 반전 된 후였습니다. 외침은 저를 죽였다 만료에 그들은 둘 다 돈에서이었다 그러나 한계 및 긴장은 외침에 너무 많이이었다. 내가 전화를받지 못하면 전략이 완벽하게 끝날 것입니다. (타이밍이 매우 안 좋았습니다.) 나는 너무 오래되었고, 과거에 한 달에 약 32 %를 지불 한 헤지 펀드를 한 번만했습니다. & # 8211; 시장은 그렇게 좋아지지 않았습니다. 미친. 어쨌든 내가 말하고자하는 것은 strtegy 작품이지만 조만간 어떤 방향으로 예상치 못한 시장 움직임에 대비해야하며 포지션을 취하기 전에 계획을 세워야합니다. 나는 하나가 있지만 거대한 바운스가 틀렸다는 것을 알았습니다. 그리고 헤지스 전략은 제 3의 다른 날을 기다리지 않고 헤매지 않으면 초기 무역에 실패했습니다.
행운을 빌어 요.
더 작은 크기 조정 이외에 헤지를 통해 대부분의 상인은 무너지고 그 다른 큰 실수로 밝혀졌습니다. 할 수있는 가장 좋은 방법은 자기 자신에게 더 긴 시간을주고 올바른 위치와 방향을 유지하는 것입니다. 전체 옵션 시장은 헤지 메커니즘이나 방어 방어로서 가장 잘 작동합니다. 이제 우리는 그 철학에서 돈을 벌고 싶습니다. 할 수 있지만 다른 사고 방식과 접근 방식이 필요합니다.
이 이야기에 대해 알아야 할 첫 번째 사실은 그녀가 개인적으로 $ 100,000에서 시작하여 $ 100M을 생성하지 않았다는 것입니다. 그녀가 관리하는 돈의 대부분은 투자자로부터 나온 것이므로 대부분의 수익은 다른 사람들의 투자로 인한 것입니다. 그녀는 아마 많은 위험을 감수하면서 일년에 약 30 %를 생산하고있을 것입니다. 장기적으로 이것이 의미가 있는지는 모르겠다.
Excellent comment Carlos. 그것의 금융 101은 아니다? 수익률이 높을수록 위험도가 높아집니다. 그녀가 1 년에 30 % 이상을 생산하고 있다면, 그녀는 많은 위험을 감수하고 있습니다. 바라기를 그녀의 투자자는 그것을 깨닫습니다.
작년에 카렌 슈퍼 트레이더 (Karen Super Trader) 비디오를 여러 번 보았고 그녀가 진짜라고 믿습니다. 그녀의 전략은 거북이 상인 규칙의 라인을 따라 있습니다. Turtle Trader Rules 이외의 동영상에서 얻은 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
1. 소매 계정은 위험 관리를 위해 중개인이 지속적으로 모니터링합니다 (계정 소유자가 아닌 중개인을 위해). 특정 TDAmeritrade 계정 크기의 경우 매일 계정을 모니터링하도록 지정된 휴먼 브로커가 있습니다.
2. 충분한 자본이 있어야합니다. 카렌은 그녀의 계좌를 레버리지가없는 현금으로 50 % 이상 유지합니다.
3. 각 옵션 플레이는 유효 기간이 만료되기 전 또는 유효 기간이 만료되기 10 일 또는 그 이상으로 정산되어 최악의 경우는 적은 이익이됩니다.
4. 콜과 풋 옵션 플레이는 서로 분리되고 독립적으로 취급됩니다.
5. 옵션 파업 가격은 현재 가격에서 적어도 하나의 변동 단위 (금전)입니다.
6. 풋 옵션은 만료일로부터 최소 6 주가 소요되며 콜 옵션은 만료일로부터 최소 2 주 정도 소요됩니다.
7. 1256 조세의 혜택을받을 수있는 지수 옵션 : 60 % 장기 40 % 단기 매매 / 1256 개의 (비공유) 옵션 손실.
7. 많은 인내와 자기 훈련, 강력한 위험 관리가 필요한 경우 연간 이익을 15 ~ 30 % 늘리십시오.
8. Karen은 "수확"이라는 단어를 사용합니다. 거래 과정 때문에. 이것은 그녀의 실적이 방향이 아닌 시장 변동성의 크기에 달려 있음을 의미합니다.
Karen의 일은 회계사 였고 아마도 평균 상인보다 수에 대한 더 나은 개념을 가지고있을 것입니다.
다른 사람의 돈을 100M $ 이상으로 관리하는 경우 SEC / Finra 또는 NFA / CFTC에 등록해야합니다. 지금까지 우리는 단지 그녀의 이름 만 알고 있으며 그것은 매우 이상합니다. 그녀의 등록 정보를 어디에서 찾을 수 있습니까? 감사 정보 등? 그것 없이는, 그것은 매우 물고기 같아요. & # 8230;
Karen의 성은 Bruton입니다.
그녀는 너무 많은 돈을 벌었으며 계속해서 좋은 수익을 올리며 자선 사업을 통해 부를 나누고 있습니다. 이름을 올려 보면 그녀의 웹 사이트를 찾을 수 있습니다.
그녀의 이야기는 대단한 것이지 모두를위한 것이 아닙니다.
수백만 달러를 벌어 들일 필요가 없으며 더 이상 다른 사람들을 위해 일할 필요가 없도록 몇 년에 한 번씩 내 계정을 두 배나 기꺼이받습니다.
나는 겸손하고 단순한 그녀가 그녀의 접근 방법에 얼마나 사랑합니다. 그러나 실수하지 말고, 그녀는 거짓입니다.
그녀는 자신의 감정을 방해하지 않고 거래를 관리하는 방법을 알고 있습니다.
모든 옵션 작가는 잃어버린 거래를 승리로 바꾸는 방법을 알아야합니다.
내 2 센트 가치!
누구든지 유사한 전략을 사용하지만 펀드를 관리하는 위험이 적은 펀드 또는 관리자를 알고 있습니까? 감사.
나는이 인터뷰를보고 사회자가 입을 닫고 카렌에게 말하게했으면 좋겠다. 그녀는 정말로 많은 말을하지 않았고 그 남자가 방금 전 면담을 말한 것을 신경 쓰지 않았다. 나는 2 ~ 3 번 다른 사람을 보았고 똑같은 사람이었다. 그는 너무 많이 말합니다. 그래서 저는 카렌의 무역 계획에 대해 많은 것을 배우지 못했습니다. 나는 그녀에 대해 아무것도 모르고 의견이 없지만 그녀의 거래 전략이 무엇인지, 그녀의 헤지 펀드 / 조정 전략이 그 특별한 전략에 무엇인지 특별히 듣는 것을 좋아했을 것입니다.
그러나 나는 그녀의 주식 투자 대부분을 배웠다. 쓸데없는 교육이었다. 나는 그녀가 모든 프리미엄을 유지하기 위해서만 인덱스와 플레이를 거래한다고 말합니다. 지금 그녀가 어떻게 이런 짓을했는지 나는 결코 들었다. 낮은, 낮은 델타 IC? 헤징? idk. 그녀가 더 구체적 이었으면 좋겠다.
그 주석을 읽으십시오. 음, 주목할만한 포인트. # 카렌은 단지 $ 100k로 시작했지만 그녀는 첫 해에 $ 40k를 벌었습니다. 결과는 매우 인상적이었고, 부유 한 고객과 여기에서 돈을 버는 사람들은 매우 큰 방법이었습니다. 2 년 만에 그녀는 몇 년 후 관리하에 3 억 달러, 관리하에 6 백억 달러를 받았다. 그것은 그녀가 성공한 / 성공한 방법입니다.
이러한 큰 거래는 큰 지수에서는 드문 일이 아닙니다. 주어진 주간 SPX 주간지를 보면 알 수 있습니다.
50 일 후에는 신용 스프레드가 주어 지는데, 이 신용 스프레드는 100-150 백만 달러의 BPR이나 의사당 위험에 대비하여 9-13 백만 달러의 크레딧을받습니다. 이러한 거래는 1800-1870 범위와 2180-2220 범위에서 2100 년 SPX에서 쉽게 발견 할 수 있습니다. 이러한 거래는 매일 쉽게 발견 할 수 있습니다. 이들은 Karens 거래가 아니며, 한 번에 100-500 건의 계약을 교살합니다. Karens 거래를하려면 카운터 파티가 필요합니다. 이들은 Citadel, Susquehanna 및 수십억 달러를 보유하고 액체 / 효율적인 시장을 장려하기 위해 시장을 창출하는 대형 Prop 무역 회사입니다.
Karens 거래의 대부분은 한 번에 100-250 계약에 있습니다.
$ 300k와 $ 1-5million 마진, BPR 또는 국회 의사당 위험에 처해 있지만, 당신이보고 싶어 / 호출합니다. 그런 다음 그녀는 시장 움직임에 따라 위아래로 사다리질을합니다. 그녀는 25-50 %의 이익을 올릴 때 거래를 마감 할 것입니다. SPX 1820에서의 거래가 성공했을 때, 당신의 관리 상 수상자. 그녀가 6 년 만에 발생했던 "마진 콜"을하기 위해서는 정말로 심각한 플래시 충돌이나 불황이 필요합니다. 그녀는 테스트 된 전화를 조정하거나 30 % 델타에 두었으므로 필요할 경우 상실 거래를 조정할 여지가 많습니다.
훌륭한 의견 Trader QA.
헤이 게으른 상인 & # 8230; 당신은 언제나 그것에 대한 전화를 살 수 있습니다. 마진 요구 사항을 줄입니다.
단락 옵션은 엄청난 위험으로 긍정적 인 기대 수익을 창출 할 수있는 것입니다. 나는 또한 옵션을 짧게하지만주의 깊게 헷지하면서 나는 그녀만큼 빨리 돈을 벌지 못한다.
다운 트렌드를 따르는 동안 전화를 판매하고 판매 트렌드를 따라 가면서 판매를하는 반대 전략을 수행하는 데 어떤 의미가 있습니까? 나는 당신이이 유형의 전략에 대해 더 낮은 프리미엄을 가질 것이라고 생각하지만 적어도 평균 회귀의 시점에 도달 할 때까지는 더 큰 성공을 거둘 것입니다.
네, 그렇게 할 수 있습니다. 당신이 말했듯이 당신은 평균 회귀를 지켜봐야 할 것입니다. 베어 마켓 집회는 전화를 끊을 수 있습니다.
이제는 더 이상 질문을하지 않아도됩니다. 그녀는 사기성이며, 아래 기사를 읽으십시오.
나는 이것을 말할 수있다. 나는 옵션 거래를 1995 년부터 그리고 TOS를 통해 2014 년 1 월 이후 포트폴리오 마진을 사용했다.
그리고 내가 거래하는 것의 80 %는 양면 SPX 양면이며, 10 %는 NDX이고 다른 10 %는 적립 시즌 동안 스톡 옵션입니다. TD가 위험 매개 변수를 설정하는 방법은 양쪽에서 $를 팔아도 1-2 %를 얻는 것은 운이 좋을 것입니다. 나는 1998 년 이후로이 정확한 전략을 3 개월 동안 잃어 버렸습니다 .. 카렌이하고있는 일에 대해서, 너무 많은 위험을 감수하고 있습니다. TTM 플랫폼에 버그가있는 것 외에도 OTM이 더 많습니다. OTM은 넣습니다. mkt가 올라 갈수록 벌거 벗은 퍼트의 유지 보수가 늘어납니다. 그렇습니다. 나는 그 잘못을 알고 있습니다. 예, 제가 PM 팀과 여러 번 이야기를 나눴으며, 그들은 모두이 문제를 알고 어떤 수정도 이루어지지 않았습니다.
나는 당신에게 말했었다. # 8221; .. 나는 1 년 전에 끝냈다.
이 사건은 소위 전문가의 말로 옵션 판매에 끌리는 사람들이 처리 할 돈을 위탁하기 전에 발가락에 있어야한다는 사실을 분명히합니다.
Gavin과 같은 전문가가 멘토링하고 In & amp; 옵션 거래에서 벗어나 일관된 소득을 추구합니다.
릭, 한 달에 1-2 %가 손실을 포함한다면 그걸로 전혀 틀림없지 않습니다! 아니면 카렌이 기대했던 수입에 이걸 언급 했니? 미안하다.
범죄자에 대해서 말하면, 너무 나쁜 서비스 약관 (TOS)은 마진을 깎을 수 없다. 당신도 제가 듣고들은 유일한 사람이 아닙니다.
큰 일이 생기면 정부가 당신을 들여다 볼 것임을 상기시켜줍니다. 사실이든 아니든, 이것은 부정적인 것이다.
이 하나가 나를 망쳤다. & # 8230; 카렌 & nbsp; 당일 거래 슈퍼 스타 & # 8221; 롤.
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34 %의 이익을 위해 내 10 월 BB를 잠시 닫았습니다. Gav가 우리에게 전략을 가르쳐 준 이래로 내가 거래 한 3 명의 BB 중 최고였습니다. 그래서 내 옆에있는 커피 나 맥주, Gav 🙂
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